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如果从事高频量化交易，需要投入数百万资金来开发交易模型。 老百姓根本就没有这个经济实力。 对于领先的量化基金来说，需要投资1亿来搭建一个大型的量化交易模型！ 事实上，即使他们做高频量化，随着市场盈利模式越来越同质化，他们的每年量化交易回报率也大幅下降。 从以前一年做几次，到现在每年不到20%！ 更何况，投资回报率还不到10%！ 当然也有损失。 但我们做的是手动量化交易。 虽然我们不是高频量化交易，但我们做的是有效交易。
比如我要求成功的股票盈利5个点以上，失败的股票我要求只要赚钱我就走。 对于下跌严重的股票，我想大幅减仓。 只要亏损超过2%，就在我减仓的范围之内！ 赔钱的时候是2%，赚钱的时候是5%。 从数学模型分析来看，就是净利润3%！ 我曾经想过对一只股票做差价，通过高抛低吸的方式进行量化交易。 现实告诉我，这种方法存在巨大的操作风险。 你一买，它就会单方面下跌，你根本卖不出去。 输入位置！ 所以最终会导致失败！ 唯一的办法就是当价格跌到无法停止的时候加倍仓位！ 比如你原本有1000股，但大幅减仓后，你只剩下100股了。 当价格停止下跌，出现十字星或小阳线并到达5日均线时，买入100股。 如果再跌，就继续观望，等到价格出现。 在止损信号出现时再买入 100 股！ 一般情况下，加仓3次，基本就触底了！ 反弹后，你将自己加仓的三个筹码卖出，然后继续重复之前的动作！ 那么你的仓位只能增加3倍！ 因为你的资金有限！ 如果你有多余的资金，你可以购买更多的股票！ 用我的方法，你以后可以买3000只股票。 如果整个市场有6000只股票，那么你就买了一半，基本上就涨停了！ 当然，也可能有极限掉落！ 赚钱的卖掉，亏损的减持，不涨不跌的持有不动！ 这才是真正的量化交易！ 我有五个量化交易的交易因素。 让我为您详细解释一下！
首先是被动投资！
与市场上的各种ETF类似，所有资金均平均分配到数十、数百甚至数千只股票！ 所有资金仅用于购买投资组合，不做主动策略研究！ 选择一个方向，买一堆类似的股票！ 无论如何，无论市场如何变化，股票都会上涨和下跌。 卖出正在上涨的股票，顺势而为，收益好的时候平仓。 减少下跌的仓位，降低风险，留出仓位来买入新的、更好的标的。 基金公司按比例买入目标股票，卖出上涨的股票，买入下跌的股票，保持总投资比例不变！ 而且基金公司小额调整仓位、换股，导致流动性不足。 我可以通过手动量化交易来解决这个问题！ 把赚到的钱都卖掉，因为如果不卖的话，可能会再次大幅下跌，导致利润归零甚至变成负收益。 而且，中国股市一直都是过山车。 先大幅上涨再大幅下跌的概率非常大！ 所以我们不用担心卖完！ 反正都是赚到了！ 至于盘中涨跌停板，不要卖！ 等到涨停停了再卖！ 被动投资的好处是你不用担心市场指数的涨跌，因为你购买的是一个涵盖各行各业的投资组合！ 你的心态也会很好！ 这就是散户做量化交易的最大优势！
第二点就是要均匀分配位置！
对于这个问题，可以说绝大多数投资者都做不到。 很多人把资金集中在2到5只股票上！ 一旦这些股票全部暴跌，你就会被套牢，寸步难行！ 所以，手动量化交易模式比自己买卖股票、随意配仓要好得多！ 很多人买重仓的股票，股票会大幅下跌，而轻仓的则会大幅上涨！ 到头来，你还是亏钱！ 甚至可能导致巨大的损失！ 比如你有10万元，你买3只股票，一只8万，一只1.5万元，一只5千！ 假设8万元买的股票下跌10%，15000元买的股票上涨20%，5000元买的股票上涨30%！ 对应的利润分别是-8000元、3000元、1500元，最后亏损3500元！ 假设你只买了33000元的股票，账户里留了1000元。 收入-3300元、6600元、9900元！ 最终盈利13200元！ 这相当于13.2%的投资回报率！ 与之前集中投资一只股票相比，只要亏损10%，总投资收益就是-3.5%！ 当然你可以跟我反驳，如果80%的仓位增加30%怎么办？ 我可以明确地告诉你，这是小概率事件！ 你可以采访一下身边的朋友，你会发现，由于心态不好，仓位较重的股票涨5%就会跑路！ 耐心持有股票很难！ 第二篇解决仓位管理问题！ 除非您只能购买100股，否则在其他情况下您必须始终平均分配您的仓位！
手动量化交易的第三个要求是排除有退市风险的股票！
因为退市风险是一个更大的市场风险，如果踩到地雷，基本会损失70%以上，连卖的时间都没有来得及就被退市了！ 散户如果随意买入股票，很容易遇到有退市风险的股票！ 目前面临退市风险的股票有10类：第一类是资不抵债、净资产为负的股票。 二是存在财务造假的股票。 第三是年营业收入低于1亿的股票！ 第四类是上市公司存在严重信息披露违法行为的情况。 这个类别特别难掌握。 你必须研究公司的负面新闻。 比如当年的鹏起科技，就因大股东严重违反信用审批占用上市公司资金而被退市。 第五类是上市公司欺诈发行股票。 第六类是上市公司股价连续20个交易日低于1元造成强制退市。 因此，不建议大家买入2元以下的股票。 一不小心，低价股可能会因为估价低于1元而被退市。 强制退市！ 除非是国有企业，否则只有业绩稳定的上市公司才能购买股价在1.5元至2元之间的股票。 因价格因素退市，其实就是市场化改革的最终目的！ 第七类是经审计机构出具的对财务数据没有任何意见的财务报告！ 这是一个非常危险的情况！ 鹏起科技也因此退市。 第八类是虚构营业收入和利润以及财务造假。 第九类是上市公司董事长被捕，还有很多不为人知的情况没有披露！ 因此，我坚决不买对董事长采取强制措施的股票。 第十类是上市公司高管实施非法集资等违法犯罪行为的情况！
第四，手动量化交易要求每只股票都必须赚钱并被淘汰。
任何一只股票只要没有退市，就必须先赚钱才出清！ 如果存在退市风险，立即卖出，毫不犹豫。 一年内可能有一两只股票面临退市风险！ 这种风险是无法避免的。 因为很多上市公司都在发生变化。 而且你在做量化交易的时候持有大量的股票。 没有办法完全避免股票退市风险。
第五种手动量化交易利用量化指标选股，结合市场资金流向和资金走势来选股。
您可以选择市场上概率较高的热门股票。 一旦出现涨停，甚至连续涨停，就会获得额外的利润。 这就是手动量化交易的本质！ 机器人高频量化交易做不到这一点！ 不冲盘、不追高，是手动量化交易的要求。 主要从排名靠前的股票和成交量排名中选择股票！ 从成交量的变化中寻找市场上的热门股票！ 用概率选择牛股！ 而不是押注一两只股票！ 这就是手动量化交易的本质！ 如果你能达到平均月收入6%以上！ 一年后，利润超过80%！
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