程序化交易不会自动退出市场，我们的工作就是从中寻找赚钱的机会和策略。 我们不会抱怨或列出交易世界中的不公平现象。 首先，不公平事件太多； 其次，抱怨并不会让我们多赚一分钱。 我们通过选择正确的交易策略、提高交易技巧（例如解读交易细节）和适应市场来赚钱。 交易是辛苦的工作，程序交易也是我们工作的一部分。
挖掘交易明细“水印”
伟大经营者利弗莫尔说过，股市只有一个方向，不是熊也不是牛，而是正确的方向。 当我们解释交易细节时，我们希望确定在特定价格下，市场哪一方更强大，买家还是卖家。 我们会仔细观察订单的成交状态，等待我们称之为“Held Bid”和“Held Ofer”的机会出现。 它们的特点是重要的盘中支撑位，由特定价格水平放大的交易量形成。 让我们看一些定义。
“坚守买价”背后潜藏着海量买单
“坚持买入价”是指所有买家在此价格下买入的股票数量比理论预期多5至10倍。 股票跌到一定价格后，我们看到有5000个挂单等待买入价完成。 事实上，屏幕显示，以买入价成交5万股后，股价依然没有下跌。 这就是“坚持进价”。 通常表明该价格背后隐藏着巨额买单。 造成这种情况的原因可能是买家确实有很大的头寸可以买入。 虽然我们不能100%确定这个买家真的有很大的购买需求，但是这条信息对我们来说是一个大买家存在的可能性。 如果我看到“持有买入”频繁发生，我们通常会做多。
查找重要的盘中价格水平
通常当我在某个价格发现巨大的交易量后，我很可能会进行一些高利润的交易操作。 通过观察股票交易情况，我发现反向操作5000股会导致股价的波动比以前大很多。 如果一只股票以（或附近）某个价格进行交易，并且发生在“可交易股票”上，那么我对该交易感兴趣。 这个价格是重要的盘中价格。
那么如果我们在交易之前先找到重要的日内价格，会出现什么结果呢？ 如果股票保持在这个水平之上并且我发现“持有出价”，那么我就会做多。 如果股价低于这个价格，遇到“持有卖出价”，那么我就会做空。 我可能会在交易日内持有该交易几个小时，而不是进行几分钟的空头交易。 我们预计股价将脱离该水平。 这里发生了激烈的混战，当战争结束后，股价将转移到新的战场。 这个距离可以让我赚取几点利润，所以我选择持有一段时间。
